📊 2020-08 월간포트폴리오에 세금과 꼬리위험을 넣는 수학 — 2020년 8월 AI·퀀트 연구 하이라이트
2020년 8월 arXiv에 올라온 시스템 트레이딩 핵심 논문들을 테마별로 정리합니다. 세금 인식 포트폴리오 최적화, 두꺼운 꼬리의 CVaR 추정, 옵션 차익거래 자동 탐지·수리, 예측 모델 검증 표준화까지 — 현실의 복잡한 제약을 수학으로 풀어내는 실용적 연구들을 살펴봅니다.
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포트폴리오 최적화세금 인식+7
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📊 2020-08 월간2020년 8월 arXiv에 올라온 시스템 트레이딩 핵심 논문들을 테마별로 정리합니다. 세금 인식 포트폴리오 최적화, 두꺼운 꼬리의 CVaR 추정, 옵션 차익거래 자동 탐지·수리, 예측 모델 검증 표준화까지 — 현실의 복잡한 제약을 수학으로 풀어내는 실용적 연구들을 살펴봅니다.
📊 2020-07 월간2020년 7월 arXiv에 올라온 AI 금융 연구를 4개 테마로 정리합니다. 베이지안 최적화로 리스크를 직접 탐색하고, 딥러닝으로 옵션 가격면을 학습하며, 강화학습으로 하방 위험을 제약하고, 팩터 모델에 불확실성을 더하는 — '평균'이 아닌 '꼬리'를 다루는 한 달이었습니다.